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목차
1. 용어정리
2. 다음 중 잘못 서술되어 있는 문항에 대해서는, 잘못 서술되고 있음을 논리적, 이론적 근거를 제시하여 설명해라
3. 포트폴리오 기대수익률과 위험
4. 상관관계왿 포트폴리오 위험
5. 포트폴리오 기대수익과 위험, 최소분산 포트폴리오본내용
1. 용어정리
□ 포트폴리오 관리
○ 정의
▪ 포트폴리오 관리(Portfolio management)란 다수의 투자자산에 분산투자하는 활동을 체계적으로 계획하고 실행하며 사후 통제하는 것을 말함
○ 포트폴리오 관리의 목표
▪ 분산투자를 통한 투자위험 감소, 일정한 위험에 대해서 기대수익을 최대화 시키는 효율적 분산투자
○ 포트폴리오 분석의 특징
▪ 투자자산의 투자가치 평가를 포트폴리오 구성의 관점에서 한다는 것
□ 최적 투자결정의 체계
○ 정의
▪ 최적의 투자자산이 선정되기 위해서는 기대수익과 위험이 계량적으로 측정될 필요가 있다. 이들이 계량적으로 측정되면 우열이 가려짐으로써 최적의 투자자산이 선정될 수 있기 때문이다.
○ 최적 포트폴리오의 선택방법
▪ 자산(개별종목 또는 포트폴리오)의 예상수익률 자료를 생성해, 이로부터 그 자산의 투자가치를 기대수익률과 분산(표준편차)으로 측정한다.
▪ 이를 근거로 하여 지배원리를 충족하는 효율적 포트폴리오를 선택한다.
▪ 이 중에서 투자자의 위험선호도에 적합한 최적포트폴리오를 선택한다.
※ 미래에 일어날 몇 가지 상황별 시나리오를 설정해 각 상황에서의 미래이익을 추정하고, 이에 근거해 내재가치왿 예상 투자수익률을 추정하는 것
□ 평균, 분산 기준
○ 포트폴리오 분석에서 기대수익은 평균기대수익률로, 위험은 분산에 의해서 측정해 투자가치를 평가한다. 증권의 가치는 기대수익률과 분산에 의해서 결정된다고 볼 수 있다.
○ 즉 수익률의 확률분포로부터 평균과 분산의 두 모수만 추정되면 투자대상의 가치를 평가할 수 있고, 투자결정의 기준으로 삼을 수 있다는 의미에서 이를 평균 분산기준이라고 한다.
□ 정규분포
○ 종모양 형태(좌우 대칭이 동일한)의 그래프참고자료
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